Korrekt?

Er sagte: „Ich wusste nicht, dass dies untersagt ist.“

➜ Er sagte, er habe nicht gewusst, dass dies untersagt sei.

Er sagte: „Ich weiß nicht, ob das untersagt ist.“

➜ Er sagte, er wisse nicht, ob das untersagt sei.

Schau nach, welche Zeitform bei deinem Satz in der direkten Rede steht (wusste/weiß?). Dementsprechend musst du die indirekte Rede von "wissen" in der Vergangenheit oder Gegenwart bilden.

Außerdem brauchst du 2 Kommas und die Nebensatz-Konjunktion "dass", Großschreibung von "er" am Anfang und am Ende einen Punkt.

Er sagte, er wisse (KI) nicht (habe nicht gewusst (KI im Perfekt) ), (Komma, weil Konjunktional-NS folgt), dass (Doppel-S, da Konjunktion) dies untersagt sei.

(Also zweimal Konjunktiv I)

Er sagte, er habe nicht gewusst, dass dies untersagt sei.

Oder:

Er sagte, er wisse nicht, dass dies untersagt sei.